庫恩塔克定理的內容

2022-03-02 06:19:08 字數 565 閱讀 4647

1樓:德化巴人

庫恩-塔克定理,一般是用在不等式約束條件下max f (x)

s.t. g(x) <=c,

x>=0

求目標函式的最優值和最優解的問題。

注意 庫恩-塔克定理是個必要條件,而非充分條件,但在凸規劃是是充分條件。

(在等式約束條件下,用拉格朗日乘數法就可以求解

2樓:禿頂的弟弟

假設x*是問題

min f(x) s.t. ci(x)=0, i屬於e, ci(x)<=0 i屬於i

的區域性最優解,其中f,ci都是連續可微函式,而且x*積極集所對應的ci的梯度線性無關。

那麼存在向量y*,使得

grad_x l(x*,y*)=0

ci(x*)=0, i屬於e, ci(x*)<=0, i屬於i,y*i>=0, i屬於i,

y*^t c(x*)=0,

其中l是lagrange函式l(x,y)=f(x)+y^t c(x)。

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