1樓：股城網客服
1.以利率差的觀念為基礎的計算公式為：掉期率計算= （遠期匯率－即期匯率）/ 即期匯率 × 360/ 遠期合約天數。
2.以利率平價理論為基凱旅礎的計算公式為：掉期率=遠期匯明裂率－即期匯率。
2樓：智翊端秋穎
港幣以。絕對**的十萬分之一為。
個基點，即小數點後第五位。系統允許美元、日元和歐元的掉期。
點保留兩位小數，港幣保留一位小數。
帶正號的掉期點指外幣公升水，帶負號的掉期點指外幣貼水。近端迅穗和（或遠端）絕對成交價。
格為雙方商定的即期**加上近端（或遠端）的掉期點。
匯率基點、**、畝盯點差。
一、匯率基點。
在外匯市場的交易中，匯率的都是以5位數字來顯示的。
比如：eur/usd
usd/jpy
gbp/usd
匯率變化的最小單位為1點，即最後乙個數字的變化，每變化1個單位即稱為乙個匯率基點（point）的變動。除了日元匯率是小數點後面第2位為1個基點外，其他貨幣匯率都是以小時圖後面第4位作為1個基點的計算基礎。
比如：eur/usd的匯率從變動到，就稱eur/usd匯率**了1個點或1個基點，也可表述族巨集為歐元**了1個點或1個基點；
3樓：貝貝萌寵鏟屎官
掉期點=美元遠期-美元即期。
以利率差的觀念為基礎的計算公式為：掉期薯團率計算=（遠期匯率－即期匯率）/即期匯率*360/遠期合約。
天數。以利率平價理論。
為基礎的計算公式為：掉期率=遠期匯率－即期匯率。
掉期是指在外匯市場上買進即期外匯的同時又賣出同種貨幣的遠期外匯，或者賣出即期外匯的同時又買進同種貨幣的遠期外匯，也就是說在同一筆交易中將一筆即期和一筆遠期業務合在一起做，或者說在一筆業務中將借貸業務合在一起做。在掉期交易。
中，把即期匯率與遠期匯率之差，即公升水或貼水。
叫做掉期率。
當公升水或貼水當作掉期率時，是以基本點形式**的。在外匯交易**上，基本點指小數點以下第四位，是**的最小單位。
掉期率就形成了219基本點。掉期交易者所關心的是即期匯率與遠期匯率的高低，即基本點的大小。因為只有公升水或貼水的大小方決定銀行是否進行掉期交易。
當銀行把買即期外匯和賣同種國通貨的遠期外匯合起來做時，如果該種通貨貼水，付出一定的成本，如果貼水過大就要考慮該不該做這筆交易。
因為銀行需要某種外匯，可不做掉期交易而採用直接借款的途徑。借款要支付利息。所謂掉期交易，是指在**或賣出即期外匯的同時，賣出或買進同一貨幣的遠期外匯，以防止匯率風險的一種外匯交易。
這種金融衍生工具。
是當前用來規避由於所借外債的匯率發生變化而給企業帶來財務風孫培險的一種主要手段。
掉期交易（swaptransaction）是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式則手唯。更為準確地說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交認為具有等價經濟價值的現金流。
cashflow〕的交易。較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。
4樓：股城網客服
1.以利率差明裂的觀念為基礎的計算公式為：掉期率計算= （遠期匯率－即期匯率）/ 即期匯率 × 360/ 遠期合約天數。
2.以利率平價理論為基礎的計算公式為：掉期率=遠期匯率－即期匯率。
銀行掉期**怎麼算出來的
5樓：
摘要。親，掉期率指某一特定的貨幣，其遠期匯率與現貨匯率的差異，或正面或負面，通常以點數代表。其實「掉期率」來自兩種交易貨幣之間的「利率水平差」。
這種差值可以匯率形態表示。三種形態它有三種形態：①當遠期匯率高於即期匯率時，稱之為「公升水」或「溢價」(at premium)；②當遠期匯率低於即期匯率時，稱為「貼水」或「折價」(at discount)；③當遠期匯率與即期匯率相同時，則稱為平價(at par)。
親，銀滾賣悉行掉期**怎麼算出來的：.以利率差的觀念為基礎的計算公式為：掉期率計配姿算= （遠期匯率－即期匯率）/ 即期匯率 × 360/ 遠期合約天數。
以利率平價理論為基礎的計算公式為：掉期率=遠期匯率－即大乎期匯率。
親，掉期率指某一特定的貨幣，其遠期匯率與現貨匯率的差異，或正面悶滲盯或負面，通常以點數代螞和表。其實「掉期率」來自兩種交易貨幣之間的「利率水平差」。這種差值可以匯率形態表示。
三種形態它有三種形態：①當遠期匯率高於即期匯率時，稱之為「公升水」或「溢價」(at premium)；②當遠期匯率低於即期匯率時，稱為「貼水」或「折價喊啟」(at discount)；③當遠期匯率與即期匯率相同時，則稱為平價(at par)。
如果銀行**1m ，這是年化嗎。
親，是的。所以可以理解是這個**就是用上面掉期率的計算公式算出來的是嗎。
親，是的。
6樓：網友
1.以利率差的觀念為基礎的計算公式為：掉期率計算= （遠期匯率－即期匯率）/ 即期匯率 × 360/ 遠期合約天數。
2.以利率平價理論為基礎的計算公式為：掉期率=遠期匯率－即期匯率。
掉期率指某一特定的貨幣，其遠期匯率與現貨匯率的差異，或正面或負面，通常以點數代表。其實「掉期率」來自兩種交易貨幣之間的「利率水平差」。這種差值可以匯率形態表示。
三種形態。它有三種形態：
當遠期匯率高於即期匯率時，稱之為「公升水」或「溢價」(at premium)；
當遠期匯率低於即期匯率時，稱為「貼水」或「折價」(at discount)；
當遠期匯率與即期匯率相同時，則稱為平價(at par)。
掉期率的計算方法
7樓：大舒
1、掉期率的計算方法 掉期率的計算有兩種不同的方式，一種是以利率差的觀念為計算基礎，另一種是以利率平價理論的觀念作為計算基礎。 1.以利率差的觀念為基礎的計算公式為：
掉期率計算= （遠期匯率－即期匯率）/ 即期匯率 × 360/ 遠期合約天數 2.以利率平價理論為基礎的計算公式為： 掉期率=遠期匯率－即期匯率。
2、不規則天數的掉期率的計算 不規則天數的掉期率常採用平均天數法來計算，其計算過程可以分為4個步驟： （1）找出最接近不規則天數的前後兩個規則天數的掉期率。 （2）計算出前後兩個規則天數的掉期率的差額和這兩個交割日之間的天數，以掉期率差額除以天數，得到每一天的掉期率。
3）計算出不規則天數交割日與前乙個規則天數交割日之間的天數，以這一天數乘以所求得的每一天的掉期率，得到一掉期率。 （4）將這一掉期率與前乙個規則天數的掉期率相加，得到不規則天數的掉期率。
我想問一下掉期交易應如何計算
8樓：匿名使用者
掉期率**法與另一種**法不同，銀行首先報出即期匯率，在即期匯率的基礎上再報出點數(即掉期率)，客戶把點數加到或從即期匯率中減掉點數而得到遠期匯率。
在掉期率**法下，銀行給出點數後，客戶計算遠期匯率的關鍵在於判斷把點數加到即期匯率中還是從即期匯率中減掉點數，其判斷原則是使遠期外匯的買賣差價大於即期外匯的買賣差價，因為作為銀行來說，從事外匯交易的利潤**主要就是**賣出外匯之間的差價，在遠期外匯業務中銀行所承擔的風險要比從事即期外匯業務的風險大，因而也要求有較高的收益，表現在外匯**上就是遠期外匯的買賣差價要大一些。如下例：
例 2004年某月一客戶向銀行詢價時，銀行用掉期率標價法報出遠期英鎊**：
spot ；30-day 2／3；90-day 28／30；180-day 30／20。
考慮30-day的遠期匯率情況，試用加法，遠期匯率為，買賣差價為，大於即期外匯的買賣差價(，可判定加法是對的；再試用減法，遠期匯率為：，買賣差價為，小於即期外匯的買賣差價，判定減法是錯的；同理可得出90-day的遠期匯率也應採用加法，而對180—day的遠期匯率，嘗試的結果表明應採用減法。上述結果可重新表述如表1。
英鎊匯價表。
外匯交易型別 銀行買價 銀行賣價。
即期 usd usd
30-day usd usd
90-day usd usd
180-day usd usd
通過上例可以看出，當銀行給出的掉期率斜線前邊的點數低於斜線後邊的點數時，應把掉期**的點數加到即期匯率上，此時若是在直接標價法下，表現為遠期外匯公升水；若在間接標價法下則表現為遠期外匯貼水。相反，當銀行給出的掉期率斜線前邊的點數高於斜線後邊的點數，應把掉期**點數從即期匯率中減掉，此時在直接標價法下，表現為遠期外匯貼水，在間接標價法下則表現為遠期外匯公升水。
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