統計學一般正態分佈如何轉換成標準的正態分佈

2021-03-05 09:22:22 字數 5361 閱讀 2208

1樓:王聞過則喜

一般正態分佈的x值減去其均值再除以其西格瑪水平所得的z值就是對應標準正態分佈的x值。再通過標準正態分佈表就可以算出其概率。這時候的z值也是這個一般正態分佈在這個概率下的西格瑪水平。

求證:假設x~n(μ,σ^2),則y=(x-μ)/σ~n(0,1).

證明:因為x~n(μ,σ^2),

所以p(x)=(2π)^(-1/2)*σ^(-1)*exp.

(注:f(y)為y的分佈函式,fx(x)為x的分佈函式)而 f(y)=p(y≤y)=p((x-μ)/σ≤y)=p(x≤σy+μ)=fx(σy+μ)

所以 p(y)=f'(y)=f'x(σy+μ)*σ=p(σy+μ)*σ

=[(2π)^(-1/2)]*e^[-(x^2)/2].

從而,n(0,1).

2樓:匿名使用者

為什麼要將z帶入一般正態分佈的分佈函式裡?

如你所言,如果x服從n(µ,σ^2),那麼z也就服從標準正態分佈n(0,1)啊.此時,z的分佈函式也就是標準正態分佈的分佈函式啊,其中,1/(2∏б)中的分母б=1.

為什麼要將正態分佈轉為標準正態分佈?如何轉化?(大學統計學考試簡答題)

3樓:匿名使用者

簡單的說,正態分佈最基礎的是標準正態分佈,即期望等於0,方差等於1的分佈。這個情況下,可以方便查表計算。而標準化,就是讓非標準正態分佈轉換為標準正態分佈。

x~n(u,o2),o2是西格瑪方,即方差。。標準化:[(x-u)/o]~n(0,1)。。

正態分佈為什麼要標準化?統計學考試題、、求解! 5

4樓:匿名使用者

正態分佈為什麼標準化。

正態分佈做標準化後,分不簡單了,密度函式也簡單了。並且可以編出分佈表,查出概率值,正態分佈是最重要的分佈,但是由密度積分去計算事件的精確概率值或表示式是不可能的,只能查表或者利用計算機近似,對所有的實數μ和所有的正數(類似於上下顛倒的q的符號)編表是不能想象的。而只能就標準化正態分佈編表。

另一方面,由標準正態分佈的分佈性質的進一步研究,就很容易得到一般正態分佈的性質和進一步的研究,因此對正態的研究,標準化是重要的技術。

5樓:匿名使用者

簡單的說,正態分佈最基礎的是標準正態分佈,即期望等於0,方差等於1的分佈。這個情況下,可以方便查表計算。而標準化,就是讓非標準正態分佈轉換為標準正態分佈。謝謝~~

統計學 一般正態分佈如何轉換成標準的正態分佈?

6樓:王聞過則喜

一般正bai

態分佈的x值減去其均值再du除以其西格瑪水zhi平所得的daoz值就是對應標準正態分內布的x值。再容通過標準正態分佈表就可以算出其概率。這時候的z值也是這個一般正態分佈在這個概率下的西格瑪水平。

求證:假設x~n(μ,σ^2),則y=(x-μ)/σ~n(0,1).

證明:因為x~n(μ,σ^2),

所以p(x)=(2π)^(-1/2)*σ^(-1)*exp.

(注:f(y)為y的分佈函式,fx(x)為x的分佈函式)而 f(y)=p(y≤y)=p((x-μ)/σ≤y)=p(x≤σy+μ)=fx(σy+μ)

所以 p(y)=f'(y)=f'x(σy+μ)*σ=p(σy+μ)*σ

=[(2π)^(-1/2)]*e^[-(x^2)/2].

從而,n(0,1).

統計學中,zα/2是怎麼查出來的?很多答案都說在正態分佈表查的,但是具體是怎麼查的,我搞不懂。求救 50

7樓:墨汁諾

反著查。

例如:98%的置信區間算z:1-0.98=0.02;0.02/2=0.01; 1-0.01=0.9900;

查正態分佈表,在那一堆四位小數的值裡找到與0.9900最接近的值,比如0.9901對應的是2.33,所以98%對應的z統計量是2.33或2.32。

1:雙側假設,拒絕區域在兩邊而且兩邊對稱,在題目問你」是否相等?」的時候用。

h0:μ=μ0,h1:μ≠μ0,拒絕區域:u的絕對值大於u1-α/2,1-α/2在下角。

2:上側拒絕,拒絕區域在左邊,題目問你」小於」」是否比xx快」時使用。

h0:μ≤μ0,h1:μ>μ0,拒絕區域:u大於u1-α,1-α在下角。

3:下側拒絕,拒絕區域在右邊,題目問你」大於」」是否比xx慢」時使用。

8樓:大風颳過

zα/2有的書上表達為u,正態母體的方差為α²,信度即顯著性水平為a,a=0.05時,則置信概率為1-0.05=0.

95,求a的置信區間,由正態母體n(a,α²)中取出一組容量為n的隨機樣本x1,x2,…,xn。

於是a的置信區間為:[p -u(p(1-p)/√n),p+u(p(1-p)/√n)],

a=0.05,即置信概率為0.95,p=65%,u=1.96,n=100時,

a的置信區間為:[65% -1.96 (65% (1-65%)/√100),65%+1.

96 (65% (1-65%)/√100n)]=(55.65%,74.35)。

再回頭說一下u=1.96的查法與相互關係,

查標準正態分佈函式f(u)的數值表,

置信概率0.95=0.975-0.025,

u=1.96對應0.975,u=-1.96時對應0.025。

擴充套件資料:

計算公式

置信區間的計算公式取決幹所用到的統計量。置信區間是在預先確定好的顯著性水平下計算出來的,顯著性水平通常稱為α(希臘字母alpha),如前所述,絕大多數情況會將α設為0.05。

置信度為(1-α),或者100×(1-α)%。

於是,如果α=0.05,那麼置信度則是0.95或95%,後一種表示方式更為常用 [2]  。置信區間的常用計算方法如下:

pr(c1<=μ<=c2)=1-α

其中:α是顯著性水平(例:0.05或0.10);

pr表示概率,是單詞probablity的縮寫;

100%*(1-α)或(1-α)或指置信水平(例如:95%或0.95);

表達方式:interval(c1,c2) - 置信區間。

求解步驟

第一步:求一個樣本的均值。

第二步:計算出抽樣誤差。經過實踐,通常認為調查:100個樣本的抽樣誤差為±10%;500個樣本的抽樣誤差為±5%;1200個樣本時的抽樣誤差為±3%。

第三步:用第一步求出的「樣本均值」加、減第二步計算的「抽樣誤差」,得出置信區間的兩個端點。

9樓:護具骸骨

概率論與數理統計是既深又繁的一門實用數學學科,要學好它需要相當的耐力與韌性,最好還要參考多種不同版本的概率論與數理統計的教科書,循序漸進且要反覆多次才能學會學好,一次快速學成是不可能的。

下面回到本題問題:

zα/2有的書上表達為u,

正態母體的方差為α²,信度即顯著性水平為a,a=0.05時,則置信概率為1-0.05=0.95,求a的置信區間,

由正態母體n(a,α²)中取出一組容量為n的隨機樣本x1,x2,…,xn,

於是a的置信區間為:[p -u(p(1-p)/√n),p+u(p(1-p)/√n)],

a=0.05,即置信概率為0.95,p=65%,u=1.96,n=100時,

a的置信區間為:[65% -1.96 (65% (1-65%)/√100),65%+1.

96 (65% (1-65%)/√100n)]=(55.65%,74.35)。

再說一下u=1.96的查法與相互關係,

查標準正態分佈函式f(u)的數值表,

置信概率0.95=0.975-0.025,

u=1.96對應0.975,u=-1.96時對應0.025。

zα/2也可以表達為u,正態母體的方差為α²,信度即顯著性水平為a,a=0.05時,則置信概率為1-0.05=0.

95,求a的置信區間,由正態母體n(a,α²)中取出一組容量為n的隨機樣本x1,x2,…,xn。

於是a的置信區間為:[p -u(p(1-p)/√n),p+u(p(1-p)/√n)],

a=0.05,即置信概率為0.95,p=65%,u=1.96,n=100時,

a的置信區間為:[65% -1.96 (65% (1-65%)/√100),65%+1.

96 (65% (1-65%)/√100n)]=(55.65%,74.35)。

10樓:郭敦顒

郭敦顒回答:

概率論與數理統計是既深又繁的一門實用數學學科,要學好它需要相當的耐力與韌性,最好還要參考多種不同版本的概率論與數理統計的教科書,循序漸進且要反覆多次才能學會學好,一次快速學成是不可能的。下面回到本題問題——

zα/2有的書上表達為u,

正態母體的方差為α²,信度即顯著性水平為a,a=0.05時,則置信概率為1-0.05=0.95,求a的置信區間,

由正態母體n(a,α²)中取出一組容量為n的隨機樣本x1,x2,…,xn,

於是a的置信區間為:[p -u(p(1-p)/√n),p+u(p(1-p)/√n)],

a=0.05,即置信概率為0.95,p=65%,u=1.96,n=100時,

a的置信區間為:[65% -1.96 (65% (1-65%)/√100),65%+1.

96 (65% (1-65%)/√100n)]=(55.65%,74.35)。

再回頭說一下u=1.96的查法與相互關係,

查標準正態分佈函式f(u)的數值表,

置信概率0.95=0.975-0.025,

u=1.96對應0.975,u=-1.96時對應0.025。

一般正態分佈的標準化有何意義?

11樓:迷途倦客

正態分佈標準化的意義是可以方便計算,是一種統計學概念。

原本的正態分佈圖形有高矮胖瘦不同的形態,實際上是積分變換的必然結果,就好比是:

1.y = kx + b 直線,它不一定過原點的,但是通過變換就可以了:

大y = y-b ; 大x = kx ; ===> 大y = 大x

2.y = a*b 乘積,通過變換就可以變成加法運算:ln(y) = lna + lnb

3.y = ax² + bx + c 通過變換就可以變成標準形式:y = a(x + b/(2a))² + (c -b²/(4a))

正態分佈的標準化也只不過是 「積分變換」而已,雖然高矮胖瘦不同的形態,但是 變數的 線性伸縮變換 並不改變其 量化特性,雖然標準化以後都變成期望是0,方差是1的 標準分佈了,但這種 因變數 自變數的 依賴關係仍然存在,不用擔心會 「質變」。

12樓:匿名使用者

查了一個網頁,但複製不了,你去看看吧

統計學的正態分佈表怎麼查,統計學 一般正態分佈如何轉換成標準的正態分佈?

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