1樓：匿名使用者
一元線性迴歸的基本假設有哪些，數學表示式如何1迴歸模型是正確設定的
2解釋變數x是確定性變數，不是隨機變數，在重複抽樣中取固定值e(i)=0 i=1,2, …,nvar (i)=2 i=1,2, …,ncov(i, j)=0 i≠j i,j= 1,2, …,n
3解釋變數x在所抽取的樣本中具有變異性，而且隨著樣本容量的無限增加，解釋變數x 的樣本方差趨於一個非零的有限常數cov(xi, i)=0 i=1,2, …,n
4隨機誤差項μ具有給定x條件下的零均值，同方差以及不序列相關性i~n(0, 2 ) i=1,2, …,n5隨機誤差項與解釋變數之間不相關
6隨機誤差項服從零均值，同方差的正態分佈
迴歸分析主要內容：
1根據樣本觀察值對計量經濟學模型引數進行估計，求得迴歸方程2對迴歸方程，引數估計值進行顯著性檢驗
3利用迴歸方程進行分析，評價及**
虛擬變數的設定原則，引入方法和模型具體形式寫出
一元線性迴歸模型的基本假設條件有哪些？
線性迴歸的基本假設
簡單線性迴歸模型為什麼有那麼多假設
我假設你學的是計量經濟學或者統計學基礎 一般有這麼幾個假定 1 cov xi,xj 內 0，也就是說不同的容x間不能有關係，否則的話就會出現多重共線性的問題。舉個簡單的例子，如果x1 2 x2，哪還有必要用兩個x進行迴歸嗎？2 ui 殘差 隨機，零均值，同方差，不相關。如果不是同方差的話就會出現異方...
線性迴歸模型為什麼要求隨機誤差的均值為
如果均值不等於0，等式將會不可解。線性迴歸為什麼隨機誤差的均值是0是假設 首先是想用一個函式來擬合資料。但往往不能完美擬合。這時比較理想情況當然是偏多和偏少的一樣多。這些偏差看作隨機誤差，當然要是0才最理想。這裡的0均值，並不是真實就是有0均值的隨機誤差，只是擬合的不完美導致的偏差。所以是人為的假設...
簡答資本資產定價模型的基本假設是什麼
三項假復設 投資者都依據期望制 收益率評價 組合的收益水平，依據方差 或標準差 評價 組合的風險水平，並按照投資者共同偏好規則選擇最優 組合。投資者對 的收益 風險及 間的關聯性具有完全相同的預期。資本市場沒有摩擦。在上述假設中，第 項和第 項假設是對投資者的規範，第 項假設是對現實市場的簡化。擴充...