1樓：期市苦行生
delta相當於標的物的折價，比如delta為負0.5則相當於持有0.5手標的空頭頭寸，而持有實物的delta為正1，則需要兩手這樣子的頭寸才能對衝方向性風險！
如何利用期權套期保值
2樓：喜喵
要下去了，你先自己看看吧90
請問誰有**與期權的套期保值對比圖嗎？具體的資料
3樓：代掛大淘客
閃牛來分析：
我做了個圖，是以加工廠需自
要幾個月後bai進貨，相du當於持有現貨空頭時，分別用zhi**和期權進行套
dao保時的效果圖，**如下。 簡單說明下，**套保時，**大體上能和現貨對衝，套保效果較好，效果圖收益基本為0附近的直線。 期權套保時，因為期權需要保利金投入，現貨**時，收益為負，負值就是權利金，但現貨下降時，期權套保可以享受現貨下降時的更多收益。
兩種套保方式更有優缺點，寫**時，你要重點說呀，而且最好有例項，拿出交易資料。
4樓：加
你想要看 那個品種的
用期權進行套期保值的優點有哪些
如何利用外匯期權進行套期保值
5樓：匿名使用者
出口信用證收匯進行遠期售匯，提前鎖定匯率（人民幣貶值時）。進口信用證及美元貸款進行遠期購匯（人民幣升值時）。
什麼是delta中性策略
6樓：迷人少女
delta中性策略是指保持組合的delta為0，使組合價值不受標的資產**變動影響的中性套期保值策略。
組合的delta值等於組合中各頭寸的delta值之和。看漲期權delta為正，看跌期權delta為負，標的資產delta為1。通過對組合中的標的資產和期權進行合理配置，可以使組合的delta調整至0。
然而除了標的資產的delta值恆為1以外，衍生品的delta值可能會發生變動，因此delta中性的狀態可能只能維持較短的時間，需要我們對組合進行不斷地調整。
**套期保值與期權套期保值的主要區別
7樓：lisuna李蘇娜
**套期保值是指把**
市場當作轉移**風險的場所，利用**回合約作為將來在現貨市場上答買賣商品的臨時替代物，對其現在買進準備以後售出商品或對將來需要買進商品的**進行保險的交易活動。**套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
期權市場套期保值是指通過購買外匯看跌或看漲期權，以規避匯率風險的方法。
遠期外匯合同和期權合同都是對外匯風險進行套期保值的方法。應用遠期外匯合同進行套期保值可以規避外匯風險，但是遠期外匯合同一旦簽訂，公司必須執行，否則就是違約。如果未來外匯市場的匯率向有利方向變化，但公司卻毫無迴旋餘地，因此就無法享受未來即期匯率與遠期匯率不同時，匯率發生有利變化所帶來的好處，因此具有一定的侷限性。
8樓：匿名使用者
**套期保值與期權套期保值的主要區別是：**套期保值只能為現貨作套期保值，而期權套期保值不僅可以為現貨也可為**作套期保值。
9樓：弘業**x牛
期權可以行權也可以放棄行權
10樓：鐵凌甄霞姝
這個**與期權也有他們不同的地方,**的套期保值是到了交割期必須行權的回,這個是一種強制性的.無論你答是否需要這個商品,但是期權不一樣,即便到了行權期,到時候你可以行,也可不行.如果你不行權,你損失的就是那點權利金.
換句話說,**就相當與**中權證,你把**與權證明白了你應該就知道了!
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