1樓：匿名使用者
計算公式為 rss 除以 （n-k）(n為自由變數個數10,k為3) 再開根號。
s.e of regression的計算方法為：√（sum squared resid(rsss)/(n-k-1)），k為解析變數個數。
1）從經濟發展的形態來看，經濟模型分為靜態數理經濟模型和動態數理經濟模型；
2）從經濟的波動形態來看，經濟模型分為隨機經濟模型和確定性經濟模型；
3）從經濟的數學描述形式來看，經濟模型分為線性經濟模型和非線性經濟模型；
4）從經濟模型描述的範圍來看，經濟模型有微觀經濟模型、中觀經濟模型和巨集觀經濟模型。
計量經濟模型至少含有三個主要部分：數理經濟為主體，經濟統計為識別和經濟過程為主線。選擇正確的數理經濟模型是計量經濟模型建立的主體，這也是反映各經濟變數之間所存在的本質關係，具有經濟理論基礎；
經濟統計識別則是計量經濟模型賴於應用的基礎，只有在統計上有顯著意義的模型才可能保證各經濟變數之間的關係是具有統計基礎的；經濟過程描述了經濟體系中解釋變數和被解釋變數之間所存在的統計關係。
2樓：雪山飛燕
s.e of regression 是標準誤。
其計算公式為 rss 除以 （n-k）(n為自由變數個數10,k為3) 再開根號。
s.e of regression的計算方法為：√（sum squared resid(rsss)/(n-k-1)），k為解析變數個數。
3樓：匿名使用者
se = [ssr/(n-k)]^(1/2)假設模型為 y = xb + u 。算出係數 b 之後，帶入模型，求出 u = y - xb。其中 ssr = u'*u 也就是殘差項的平方和（ssr）。
用ssr除以 (n-k) 其中 n 是樣本空間，k是變數數量。
最後，給 ssr/(n-k) 開平方。這個結果就是se
計量經濟學的s.e of regression怎麼算？
4樓：匿名使用者
se of regression 是標準誤。 其計算公式為 rss 除以 （n-k）(n為自由變數個數10，k為3) 再開根號。
rss是殘差平方和即sum squared resid=342.5486
由此可得標準誤為6.9954
5樓：匿名使用者
s`e of regression的計算方法應該為：√（sum squared resid(rsss)/(n-k-1)）
ps:k為解析變數個數 這裡k為2
6樓：泣精斂靈陽
算出係數coefficient,
b算出殘差項e=
y-x*b算出ssr
=e'*e
算出s^2
=e'*e/(n-k)，其中n
是樣本數量,k
是變數數量。
其中s^2開根號
s,就是
s.e.
ofregression
7樓：廖昌溫代秋
如下：假設你的模型是y=
xb+u，假設你的x矩陣是
n*k首先要把係數b，用迴歸的方法算出來。比如ols就是b=(x'*x)^*x'*y.
然後把殘差項算出來，u=
y-xb然後se
ofregression
就等於s^2=
u'*u/(n-k).
計量經濟學的s.eofregression怎麼算
8樓：樂
se of regression 是標準誤.其計算公式為 rss 除以 （n-k）(n為自由變數個數10,k為3) 再開根號.
希望能幫到你。
計量經濟學回歸結果中，s.d dependent var是被解釋變數的標準差，s.e. of regression也就是迴歸標準誤，
9樓：鴿子積年不徙
s.e.of regression是殘差的標準
差，是隨機誤差項u的估計量的標準差；s.d.dependent var是因變數y的樣本標準差，二者不相等。
也就是，u的標準差和y的標準差相等，但是y的樣本標準差與u的估計量標準差不相等。
10樓：
標準差度量了真實值與均值的離差，標準誤度量的是真實值與估計值的離差
11樓：匿名使用者
se of regression ＝ 殘差平方和/(n-k) 再開方
和解釋變數標準差的區別可以看出來了吧
12樓：輕似夢de細如愁
殘差平方和／（n—k—1） 再開方。樓下的錯了
計量經濟學計算題--迴歸結果中求f ,s.e.regression...
13樓：匿名使用者
r-squared 0.66325 mean dependent var 5.123810
adjusted r-squared s.d. dependent var 3.694984
s.e. of regression akaike info criterion 4.505098
sum squared resid 91.95205 schwarz criterion 4.604576
log likelihood -45.30353 f-statistic
durbin-watson stat 0.858742 prob(
14樓：匿名使用者
f = (ess/k)/[rss/(n-k-1)]
adjusted r-squared = 1-[rss/(n-k-1)]/[tss/(n-1)]
計量經濟學根據eviews迴歸結果，**裡的資料怎麼算出來
15樓：柿子的丫頭
計算如下。
1：coefficient除以standard error 等於 t-statisticcost 的 t-statistic就等於 -56。43329/31。
45720adjusted r-quared= [1-(n-1)(1-r^2)/(n-k)]eg: 常數c的standard error 就等於 155。6083/0。
269042=578.379212167617in***e 的 coefficiengt 就等於 0。063573x12。
2：計量經濟學是結合經濟理論與數理統計，並以實際經濟資料作定量分析的一門學科。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。
理論計量經濟學主要研究如何運用、改造和發展數理統計的方法，使之成為隨機經濟關係測定的特殊方法。
計量經濟學研究的核心是設計模型、收集資料、估計模型、檢驗模型、應用模型（結構分析、經濟**、政策評價）。
eviews是完成上述任務比較得力的必不可少的工具。正是由於eviews等計量經濟學軟體包的出現，使計量經濟學取得了長足的進步，發展成為一門較為實用與嚴謹的經濟學科。
擴充套件資料
eviews是專門為大型機構開發的、用以處理時間序列資料的時間序列軟體包的新版本。eviews的前身是2023年第1版的micro tsp。
雖然eviews是經濟學家開發的，而且主要用於經濟學領域，但是從軟體包的設計來看，eviews的運用領域並不侷限於處理經濟時間序列。即使是跨部門的大型專案，也可以採用eviews進行處理。
eviews處理的基本資料物件是時間序列，每個序列有一個名稱，只要提及序列的名稱就可以對序列中所有的觀察值進行操作，eviews允許使用者以簡便的視覺化的方式從鍵盤或磁碟檔案中輸入資料，根據已有的序列生成新的序列。
在螢幕上顯示序列或印表機上列印輸出序列，對序列之間存在的關係進行統計分析。eviews具有操作簡便且視覺化的操作風格，體現在從鍵盤或從鍵盤輸入資料序列、依據已有序列生成新序列、顯示和列印序列以及對序列之間存在的關係進行統計分析等方面。
eviews具有現代windows軟體視覺化操作的優良性。可以使用滑鼠對標準的windows選單和對話方塊進行操作。
操作結果出現在視窗中並能採用標準的windows技術對操作結果進行處理。此外，eviews還擁有強大的命令功能和批處理語言功能。在eviews的命令列中輸入、編輯和執行命令。
在程式檔案中建立和儲存命令，以便在後續的研究專案中使用這些程式。
16樓：神神神神神
coefficient除以standard error 等於
t-statistic
eg: 常數c的standard error 就等於 155。6083/0。269042=578.379212167617
in***e 的 coefficiengt 就等於 0。063573x12。99003
cost 的 t-statistic就等於 -56。43329/31。45720
adjusted r-squared= [1-(n-1)(1-r^2)/(n-k)]
s.e of regression= the root of [sum squared resid/(n-k)]
f-statistic= r^2 x (n-k)/(1-r^2)k
其中的 n 是 觀察兩的個數 即observations 此題中是16
k 是變數的個數 此題中是3個 c,in***e, cost
全部代如以上所給計算公式中 即可解出答案，望採納 謝謝！
17樓：自以為情深緣淺
f=[r²/（k-1）]/(1-r²)/(n-k)
18樓：生如夏花
f公式在剛剛公式的基礎上乘2就對了。即f=[r^2·(n-k)/(1-r^2)·k]×2
19樓：糖餈娃娃
f算出來是多少，和答案不對
20樓：匿名使用者
f-statistic= r^2 x (n-k)/(1-r^2)（k-1）=（ess/k-1）/（rss/n-k）
21樓：匿名使用者
^t-statistic=coefficient/std.erroradjusted r-squared=1-(1- r-squared)*n-1/n-k
s.e. of regression=根號下 sum aquared resid/n-kf-statistic=r^2*(n-k)/(1-r^2)*(k-1)
計量經濟學的s.e of regression怎麼算
22樓：匿名使用者
算出係數coefficient, b
算出殘差項 e = y - x*b
算出ssr = e'*e
算出 s^2 = e'*e/(n-k)，其中n 是樣本數量 , k 是變數數量。
其中 s^2開根號 s, 就是 s.e. of regression
23樓：蔚葳抗半蘭
r-squareed
擬合優度，adjusted
r-ssquared
調整擬合優度，s.e
ofregression迴歸標準差，sumsquared
resid
殘差平方和，mean
dependent
var因變數方差均值，f-statisticf統計量
迴歸係數的標準誤（s.e）就是它的標準差嗎？另外，迴歸的標準誤（s.e of regression）又是什麼意思？
24樓：匿名使用者
迴歸係數的標準誤差就是它的標準差，統計量的標準差一般叫做標準誤差，迴歸係數的估計其實就是均值估計哦。迴歸的標準誤應該是模型中隨機擾動項（誤差項）的標準差的估計值。它的平方實際上就是隨機擾動項（誤差項）的方差的無偏估計量，它實際上又叫做誤差均方，等於殘差的平方和/（樣本容量-待估引數的個數）。
可以參考一下張曉峒老師的《計量經濟學基礎》，講的很清晰！
計量經濟學，怎麼求出的X X ，計量經濟學 ，怎麼求出的X X 1？
你這個題目是計算機做的嗎？這只是一個簡單的矩陣求逆而已，只要知道x x，那麼一定可以求出x x 1，這和x y沒什麼關係。求逆矩陣有兩個基本方法 1 用初等行變換求逆 2 用伴隨矩陣a 求逆，公式如下 a 1 a a的行列式 這個題目是2階方陣，用哪個方法相信都不是很難，就是數字看起來太大了，不想算...
計量經濟學研究的主要內容，計量經濟學的研究步驟有哪幾步
計量經濟學它研究的主要內容其實是集中在前面兩個字計量，也就是在經濟學中，主要是運用各種方法進行數字統計來進行驗證的一個方法。計量經濟學的研究步驟有哪幾步 1 模型設定 設定一個合理的模型，應該注意以下3個方面的問題 要有科學的理論依據 模型要選擇適當的數學形式 方程中的變數要有可觀測性。2 估計引數...
怎麼學好計量經濟學，計量經濟學怎麼學啊 有什麼好的方法
計量是被包含與統計學之中的一門學科，它以數學為基礎 包括概率與求導一類，這兩門是重中之重 一定要打下堅實的基礎 應用於各個領域。在搭好基礎的前提下，你才有可能繼續學習計量經濟學下面的分支。計量經濟學的分支有很多，應用計量 金融計量 微觀計量 巨集觀計量 時序分析 貝葉斯計量以及計量經濟學原理等等等等...