1樓：匿名使用者
你對**交易不懂，才會這麼問啊。**看多看空是同時存在的。至於看多期權和看跌期權，目前還沒有。
**期權，最大損失就是**金額，賣出期權就要小心了，必須有相應現貨準備，否則虧損巨大。
**交易簡易知識
一、什麼是**
所謂**，顧名思義，就是規定未來一定時期交貨的商品，但實際上是一種可以反覆轉讓、反覆買賣的標準化合同。
二、什麼是**交易
**交易是以保證金為基礎，在**交易所內買賣各種商品標準化合同的交易方式。
三、**交易的經濟功能
發現**、迴避風險、投資工具。
四、**交易的目的
套期保值或投機取利。
五、**交易的特點
1、商品合約化：**交易是合約的買賣，雙方在成交時並非憑現貨，而是通過既定的標準化合約成交，實物商品不直接進出**市場。
2、合約標準化：**合約是標準化合約，其唯一的變數就是**，其它要素如：數量、質量、交貨時間和地點都由交易所統一規定。
3、資金槓桿化：**交易是以5－10％的保證金作為擔保進行交易，因此具有以小博大的槓桿作用。
4、交易公開化：**交易是在公開場合（交易所內）自由競價進行，不是私下成交的。
5、交割票據化：**交割就是賣方交付倉單，買方交付付款憑證的過程，兩者均是法律認可受之保護的商業票據。
六、**交易的執行機制
1、競價制：**市場是一個規範化的市場，按照「**優先、時間優先、數量優先」的原則公開競價成交。
2、保證金制：保證金是**交易所結算部門的一種財力保證，分初始保證金和追加保證金。初始保證金一般僅佔成額的5－10％，這個比例一般與交易風險保持一致，以保證合約的履行。
客戶出現虛虧，需交納追加保證金。
3、每日結算制：**交易實行逐日盯市結算和無負債制度。即根據每日的成交、平倉、持倉及盈虧情況，按照規定追收保證金，從而保證百分之百的合同履約率。
4、對衝制：對衝即做與原來成交合品種、數量相同而方向相反的買賣，從而了結原來合約的履約責任。對衝的過程實質就是轉手的過程。
5、交割制：交割的實質就是把**市場和現貨市場結合起來，到最後交易日之前如不將原合約對衝即應交收實物。交割實行票據交換制，規定交割程式，由賣方提供倉單，買方提供付款憑證。
賣方會員獲取倉單的方法：一是購買交易所指定的定點倉庫的倉單；二是將自己的貨物事先運抵定點倉庫，由其驗收後開具倉單；三是在交易所倉單拍賣會上購買倉單。
6、頭寸限制：即指買賣**合約數量的限制。簡言之就是規定「有多少錢就最多能做多少錢的買賣」。
7、價幅限制：即在前一個交易日結算價的基礎上上下浮動一個範圍，交易者當天只能在這個**範圍內交易。
七、誰可以進行**交易
參與**交易者可以分成兩大類，一類稱為套期保值者，另一類稱為風險投資者。套期保值者主要是利用**交易來轉移現貨交易的風險，從而達到減少成本、穩定利潤的目的，在時機較好時也會利用實物商品買賣作為「後盾」進行投機獲利。風險投資者則主要利用**交易作為一種類似**、房地產的投資手段，以追求高利潤。
套期保值的參與者可各行業的商品生產者、營銷者、加工者、進出口商、債權者和債務者。
生產者：商品生產需要一個週期，此間**的變動會影響生產者的利潤。在生產週期內參與**交易，可以將利潤事先固定，若時機選擇得當，不僅可以穩定利潤，還可以獲得一筆額外收入。
營銷者：商品從購入到售出需要一段時間，進行**交易既可靈活地選擇購入和售出時機，減少倉儲費用，又可為庫存商品進行保值。
加工者：從購買原料到實際使用需要一段時間，從原料投入到製成產品**又需要一段時間，無論是原料**還是製成品**發生不利變動都會帶來不必要的損失，因此明智的加工者需要參加兩類套期保值，即原料的買空套期保值和製成品的賣空套期保值，既可以為所購原料和將來售出的製成品保值，又可靈活選擇原料購入或製成品售出時機，減少兩者的庫存費用。
進口出商：從交貨到提貨需要一段時間，且付款一般發生幣種間兌換問題，貨價或匯率的不利變動都會帶來不必要的損失。雖然在國際**中制定了許多回避風險的措施，如離岸價、到岸價等。
但它們很難完全達到目的，且需要反覆談判，費時費力。而同時參加貨物和外匯套期保值，既可以穩定利潤，也可以少費口第三者舌。
債僅者和債務者：無論是債主還是欠債人，在債款借出到償還期間，若利率發生波動，兩者之一就會遭受一定損失。若借債和還債還要發生幣種兌換，匯率的波動也會使兩者之一蒙受額外損失。
為了迴避這些風險，最好的選擇是參加金融套期保值。
風險投資參與者眾多，任何一個有資本而又想追求高回報率者都可參與**交易的風險投資，只不過實力雄厚者可直接參與，資金不足者需參加某項**來間接參與而已。
參與**交易，您會發現它比投資房地產業和**業更具吸引力，但同時也提醒您注意，參與**交易更應具備風險意識，做好必要的必理準備。
2樓：匿名使用者
**有雙邊性，不只可以做空，還能做多。一般大家強調可以做空是為了區別於**的只能做多的單邊交易機制。現在三大交易所上市的品種都可以做多和做空。
看多，買進合約，合約**了，自然就可以獲利。如果是看空，賣出合約，合約**了，也可以獲利。那麼相應的，作反了方向，就會賠錢。
另外，股指**推出後，以後隨著**市場的完善，國家還會相應的推出期權，期權裡面就分出來看漲期權和看跌期權了。表面上有點兒類似於權證裡面的認購和認沽，不過本質不能等同，期權也比權證更為複雜一些。
3樓：匿名使用者
**市場可以做多也可以做空，不分品種
看漲**→** 開倉→ 賣出 平倉
看跌**→賣出 開倉→ ** 平倉
做空做多機制同時存在，對於某種合約的同一價位，你看空則賣出，我看多則**，這樣才有交易對手
4樓：匿名使用者
滬深300當然也有看多看空的 不只是看空 同時存在我們也可以交易 有人買賣才得以交易 你1857買 自然有個人是1857在賣 而你是看多的 那是在賣的就是看空的 這就是一筆交易了啊
5樓：匿名使用者
你要是同時以統一****和賣出合約，那就是相當於鎖倉了，**市場本來就可以。
6樓：tao丨贌m狗
這個真的是神搭配啊。哈哈30
滬深300股指**怎麼做？
7樓：熙子
一般而言，股指**合約中主要包括下列要素： 1、合約標的。即股指**合約的基礎資產，比如滬深300指數**的合約標的即為滬深300****指數。
2、合約價值。合約價值等於股指**合約市場**的指數點與合約乘數的乘積。 3、**單位及最小變動價位。
股指**合約的**單位為指數點，最小變動價位為該指數點的最小變化刻度。 4、合約月份。股指**的合約月份是指股指**合約到期交割結算的月份。
在《滬深300指數**合約》中，合約月份為當月、下月及隨後的兩個季月，共四個月份。 5、交易時間。指股指**合約在交易所交易的時間。
6、**限制。是指**合約在一個交易日中交易**的波動不得高於或者低於規定的漲跌幅度。 7、合約交易保證金。
在《滬深300指數**合約》中，滬深300指數**合約交易保證金定為合約價值的12%。中金所有權根據市場風險情況進行調整。 8、交割方式。
股指**交易採用現金交割方式。在現金交割方式下，每一未平倉合約將於到期日結算時得以自動平倉，也就是說，在合約的到期日，空方無需交付**組合，多方也無需交付合約總價值的資金，只是根據交割結算價計算雙方的盈虧金額，通過將盈虧直接在盈利方和虧損方的保證金賬戶之間劃轉的方式來了結交易。現金交割與當日無負債結算在本質上是一致的，差別在於兩點：
其一，結算**的計算方式不同；其二，現金交割後多空雙方的持倉自動平倉，而當日無負債結算後雙方的持倉仍然保留。由於交割結算價是根據當時的現貨**按某種約定的方式計算出來的，因而股指**的交割使股指****與現貨**在合約到期日趨合。 9、最後交易日和最後結算日。
股指**合約在最後結算日進行現金交割結算，最後交易日與最後結算日的具體安排根據交易所的規定執行，現規定為合約到期月份的第三個週五，遇法定節假日順延。 滬深300股指**與**交易相比具有雙向交易、高槓杆性、高流動性和低交易成本的特點。 雙向交易：
不論處於牛市還是熊市，都可以通過股指**交易—多頭或空頭的投機策略來實現投資盈利。 高槓杆性：目前滬深300指數**合約徵求意見稿規定，保證金比率為12%，那麼投資槓桿為8.
3倍。這種投資槓桿是沒有任何資金成本的。唯一的要求是基於當日無負債結算的前提，必須保留一定的現金流以備追加保證金。
高流動性：**或**指數的投資通常受制於可流通的**市值規模大小，而雙向開倉和t+0交易方式使得股指**投機不存在這一侷限性。 低交易成本：
**交易的手續費一般在合約價值的萬分之幾左右，而**交易的成本在千分之幾左右，因此**的交易成本極低。 套期保值策略 同其他**品種一樣，滬深300股指**的套期保值為**現貨市場的投資者提供了轉移風險的工具。 股指**套期保值的出發點是保值而非盈利。
股指**套期保值者為了避免可能發生的損失而必須放棄可能獲得的部分收益，這種被放棄的可能收益正是投資者為實現保值目標而必須付出的代價。 1、多頭套期保值 多頭套期保值是指在投資者打算在將來****而同時又擔心將來股價**的情況下，提前**股指**的操作策略。 當投資者將要收到一筆資金，但在資金未到之前，該投資者預期**短期內會**，為了便於控制購入**的**成本，他可以先在股指**市場上投資少量的資金**指數**合約，預先固定將來購入**的**，資金到後便可運用這筆資金進行**投資。
儘管******可能使得**購買成本上升，但提前**的股指**的利潤能彌補**購買成本的上升。 2、空頭套期保值 空頭套期保值是指在投資者持有**組合的情況下，為防範****的系統風險而賣出股指**的操作策略。 作為已經擁有**的投資者或預期將要持有**的投資者，如**投資**或****較重的機構等，在對未來的**走勢沒有把握或**股價將會**的時候，為避免股價**帶來的損失，賣出股指**合約進行保值。
一旦**市場**，投資者可以從**市場上賣出的股指**合約中獲利，以彌補**現貨市場上的損失。 套利策略 套利交易源自相關標的間的定價失效，其不僅能糾正過度投機所造成的市場無效性，而且能鎖定無風險的收益，是一種風險轉嫁與**修正的市場機制。 股指**的套利主要有期現套利、跨期套利、到期日套利、事件套利及跨市場或品種的交叉套利。
作為行業領軍品牌，道富投資開發了滬深300股指**產品，客戶可任意選擇50至300倍的槓桿比例，交易數量降至最少交易0.1手以及「日內雙向交易制度，低額保證金即可交易，確保不再被高要求的條件與高額的保證金拒之門外。
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