1樓：ieio啊
lm檢驗即拉格朗日乘數檢驗，用來檢驗模型殘差序列是否存在序列相關。原假設是不存在序列相關；備選假設是：存在p階自相關。
檢驗統計量漸進服從卡方分佈，如果計算得出的p值太大則拒絕原假設，認為存在序列相關。
arch是誤差項二階矩的自迴歸過程。恩格爾（engle 1982）針對arch過程提出lm檢驗法。
自迴歸條件異方差 (arch) 檢驗。這種檢驗方法不是把原迴歸模型的隨機誤差項st 2 看作是xt 的函式，而是把st 2 看作隨機誤差平方項ut-12 及其滯後項, ut-22 , …， 的函式。
做原假設：殘差序列中知道p階度不存在arch效應
做迴歸u2(t)=a(0)+∑α(s)u2(t-s)+ξ(t)
u(t)表示在t時刻的殘差，對以上該式做p階之後的殘差迴歸得到兩個統計量：
f統計量對所有殘差平方的之後的聯合顯著性所做的一個省略變數檢驗；
（t*r2統計量是engle's lm檢驗統計量
在原假設下的lm統計量在一般情況下漸進服從χ2（p)分佈。
計量經濟學是以一定的經濟理論和統計資料為基礎，運用數學、統計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關係的一門經濟學學科。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。
理論經濟計量學主要研究如何運用、改造和發展數理統計的方法，使之成為經濟關係測定的特殊方法。應用計量經濟學是在一定的經濟理論的指導下，以反映事實的統計資料為依據，用經濟計量方法研究經濟數學模型的實用化或探索實證經濟規律。
計量經濟學中利用eviews得到的迴歸結果的數字是什麼意思？
2樓：煙脂雨
variable coefficient std. error t-statistic prob.
變數 係數 標準差 t統計量 p值
一般在5%顯著水平下，選擇 abs(t統計量)>2的 p<0.05的 變數才能留下
r-squared 判決係數 表示變數可以解釋被解釋變數多少的因素 都是小於1的 越大越好
adjusted r-squared 剔除變數個數的解釋變數對被解釋變數的貢獻
s.e. of regression 迴歸的標準差
sum squared resid 殘差平方和
log likelihood 似然值
durbin-watson stat dw統計量 一般在2附近表明模型好
akaike info criterion schwarz criterion 兩個也是判決係數在確定滯後項的時候用 越小越好
f-statistic 做聯合檢驗的f值
prob(f-statistic) 越小越好
計量經濟學中利用eviews得到的迴歸結果的那張表裡的那些數字是什麼意思？
3樓：匿名使用者
variable coefficient std. error t-statistic prob.
變數 係數 標準差 t統計量 p值
一般在5%顯著水平下，選擇 abs(t統計量)>2的 p<0.05的 變數才能留下
r-squared 判決係數 表示變數可以解釋被解釋變數多少的因素 都是小於1的 越大越好
adjusted r-squared 剔除變數個數的解釋變數對被解釋變數的貢獻
s.e. of regression 迴歸的標準差
sum squared resid 殘差平方和
log likelihood 似然值
durbin-watson stat dw統計量 一般在2附近表明模型好
akaike info criterion schwarz criterion 兩個也是判決係數在確定滯後項的時候用 越小越好
f-statistic 做聯合檢驗的f值
prob(f-statistic) 越小越好
4樓：匿名使用者
自己去對。計量經濟學導師給你上課時的課本圖表。
5樓：匿名使用者
就是迴歸係數、r2、aic、sc準則，f檢驗、p值等等
我經常幫別人做這類的資料分析的
計量經濟學 用eviews軟體進行迴歸分析輸出結果的意思？
6樓：匿名使用者
1、r-squared與adjusted r-squared是方程擬合程度的度量，達到0.7已經可以了；
2、akaike info criterion和schwarz criterion等位資訊量值，用來比較不同的模型，一般值越小越好；
3、durbin-watson stat是檢驗殘差自相關的dw經驗，一般值在2附件比較理想，你可以再查詢具體的dw檢驗表，得到精確的檢驗結果；
4、f-statistic和prob(f-statistic)用來判斷你方程的整體顯著性，由於是一元迴歸，和前面x係數的顯著性檢驗是等價的，在10%的顯著性水平下，可以認為你的方程是整體顯著的。
7樓：七秒鐘
就是gdp與房的關係 列成方程式就是y=-383.3042+6.008856x
後面的是關於方程擬合程度什麼的的一些說明
計量經濟學根據eviews迴歸結果，**裡的資料怎麼算出來
8樓：柿子的丫頭
計算如下。
1：coefficient除以standard error 等於 t-statisticcost 的 t-statistic就等於 -56。43329/31。
45720adjusted r-quared= [1-(n-1)(1-r^2)/(n-k)]eg: 常數c的standard error 就等於 155。6083/0。
269042=578.379212167617in***e 的 coefficiengt 就等於 0。063573x12。
2：計量經濟學是結合經濟理論與數理統計，並以實際經濟資料作定量分析的一門學科。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。
理論計量經濟學主要研究如何運用、改造和發展數理統計的方法，使之成為隨機經濟關係測定的特殊方法。
計量經濟學研究的核心是設計模型、收集資料、估計模型、檢驗模型、應用模型（結構分析、經濟**、政策評價）。
eviews是完成上述任務比較得力的必不可少的工具。正是由於eviews等計量經濟學軟體包的出現，使計量經濟學取得了長足的進步，發展成為一門較為實用與嚴謹的經濟學科。
擴充套件資料
eviews是專門為大型機構開發的、用以處理時間序列資料的時間序列軟體包的新版本。eviews的前身是2023年第1版的micro tsp。
雖然eviews是經濟學家開發的，而且主要用於經濟學領域，但是從軟體包的設計來看，eviews的運用領域並不侷限於處理經濟時間序列。即使是跨部門的大型專案，也可以採用eviews進行處理。
eviews處理的基本資料物件是時間序列，每個序列有一個名稱，只要提及序列的名稱就可以對序列中所有的觀察值進行操作，eviews允許使用者以簡便的視覺化的方式從鍵盤或磁碟檔案中輸入資料，根據已有的序列生成新的序列。
在螢幕上顯示序列或印表機上列印輸出序列，對序列之間存在的關係進行統計分析。eviews具有操作簡便且視覺化的操作風格，體現在從鍵盤或從鍵盤輸入資料序列、依據已有序列生成新序列、顯示和列印序列以及對序列之間存在的關係進行統計分析等方面。
eviews具有現代windows軟體視覺化操作的優良性。可以使用滑鼠對標準的windows選單和對話方塊進行操作。
操作結果出現在視窗中並能採用標準的windows技術對操作結果進行處理。此外，eviews還擁有強大的命令功能和批處理語言功能。在eviews的命令列中輸入、編輯和執行命令。
在程式檔案中建立和儲存命令，以便在後續的研究專案中使用這些程式。
9樓：神神神神神
coefficient除以standard error 等於
t-statistic
eg: 常數c的standard error 就等於 155。6083/0。269042=578.379212167617
in***e 的 coefficiengt 就等於 0。063573x12。99003
cost 的 t-statistic就等於 -56。43329/31。45720
adjusted r-squared= [1-(n-1)(1-r^2)/(n-k)]
s.e of regression= the root of [sum squared resid/(n-k)]
f-statistic= r^2 x (n-k)/(1-r^2)k
其中的 n 是 觀察兩的個數 即observations 此題中是16
k 是變數的個數 此題中是3個 c,in***e, cost
全部代如以上所給計算公式中 即可解出答案，望採納 謝謝！
10樓：自以為情深緣淺
f=[r²/（k-1）]/(1-r²)/(n-k)
11樓：生如夏花
f公式在剛剛公式的基礎上乘2就對了。即f=[r^2·(n-k)/(1-r^2)·k]×2
12樓：糖餈娃娃
f算出來是多少，和答案不對
13樓：匿名使用者
f-statistic= r^2 x (n-k)/(1-r^2)（k-1）=（ess/k-1）/（rss/n-k）
14樓：匿名使用者
^t-statistic=coefficient/std.erroradjusted r-squared=1-(1- r-squared)*n-1/n-k
s.e. of regression=根號下 sum aquared resid/n-kf-statistic=r^2*(n-k)/(1-r^2)*(k-1)
解釋用eviews做的lm檢驗結果
15樓：凝月兔兔
h0 沒有序列自相關
h1 存在序列自相關
要想判斷其實很簡單直接看q檢驗的p值就可以。p值是指拒絕原假設錯誤的概率。舉個例子：第一行 q-stat 7.4861 prob 0.006
也就是說，拒絕原假設錯誤的概率很小（0.6%）所以，我們要拒絕原假設。存在序列自相關。
那個帶星星的圖是測資料平穩性的時候看的~大多用在arma模型。一般不知道也沒有什麼，圖形只是給你的大概的印象，要想知道資料情況到底怎樣，還是要通過具體的檢驗看資料。
計量經濟學中採用對數，如何檢驗,計量經濟學中簡單線性模型對數模型半對數模型的含義多元線性迴歸迴歸方程的顯著性檢驗單個係數與聯
一樣檢驗哦，和一次項沒有不同，只是不能用負數。只要模型的f值顯著，就說明模型的設定沒有問題。計量經濟學中簡單線性模型 對數模型 半對數模型的含義 多元線性迴歸迴歸方程的顯著性檢驗 單個係數與聯 簡單線性 等式兩邊都不取對數 對數 等式兩邊都取對數 半對數 等式一邊取對數 顯著性檢驗 單個係數t檢驗，...
計量經濟學，怎麼求出的X X ，計量經濟學 ，怎麼求出的X X 1？
你這個題目是計算機做的嗎？這只是一個簡單的矩陣求逆而已，只要知道x x，那麼一定可以求出x x 1，這和x y沒什麼關係。求逆矩陣有兩個基本方法 1 用初等行變換求逆 2 用伴隨矩陣a 求逆，公式如下 a 1 a a的行列式 這個題目是2階方陣，用哪個方法相信都不是很難，就是數字看起來太大了，不想算...
計量經濟學高手進，計量經濟學 證明為什麼ols模型是blue 高手進 僅限（（矩陣法））
你還不如找個專業經濟師問問 別耽誤了大事啊。2.根據某國過去抄28年的樣 本資料，估計出個人消費支出y對個人可支配收入x1和銀行存款利率x2的迴歸模型為 1 已知迴歸模型的判定係數r2 0.9，0.05,f0.05 2，25 5.57，f0.05 1，26 7.72 2 已知x1的樣本回歸係數的標準...