遠期delta值怎麼算出的,為什麼是1呢,而期貨的delta卻不是

2021-04-17 17:39:40 字數 805 閱讀 7139

1樓:玄夢之鏡

在風險中性世界裡,對遠期到期價值按無風險利率貼現即等於現在價值,即在風險中性條件下,遠期的貼現值為一個鞅。得遠期多頭的價值為,s0-kexp(-rt),對其關於標的資產s求一階導即得delta為1。

2樓:匿名使用者

**要盯市,價值計算會和遠期有差異

delta值的衡量部位風險

期權delta標準計算公式與舉例說明如何計算的!

期權delta值會大於1嗎

3樓:**期人

期權delta值是衡量期權對其標的資產**變動所面監的風險程度

delta的取值範圍在 : -1到1之間 不會大於1

delta是什麼意思

4樓:匿名使用者

oem(origin entrusted manufacture)的基本

du含義是定牌生zhi產合作,俗稱「貼牌dao」。就是品牌生產者不直接內生產產品,而是利用容自己掌握的「關鍵的核心技術」負責設計和開發新產品,控制銷售銷售「渠道」,而生產能力有限,甚至連生產線、廠房都沒有,為了增加產量和銷量,為了降低上新生產線的風險,甚至為了贏得市場時間,通過合同訂購的方式委託其他同類產品廠家生產,所訂產品低價買斷,並直接貼上自己的品牌商標。這種委託他人生產的合作方式即為oem,承接這加工任務的製造商就被稱為oem廠商,其生產的產品就是oem產品。

與假冒偽劣不同,它是建立在合同授權基礎之上的合法合作關係。

這個P值是怎麼用spss算出來的

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怎麼計算出餘弦的度數,知道餘弦的值怎麼用計算器求度數

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分式方程通常會兩邊同時乘以分母 如x a 後,化為整式方程求解。然而,在乘以分母的時候,版首先就預設了分母不權為0 即x a不等於0 若整式方程求解後,得x a時,此時代入原分式方程就無意義,分母會為零 也就是說,通過整式方程求出的解x a是增根很高興為您答題,祝學習進步 有不明白的可以追問 如果有...