1樓：匿名使用者
a. 異方差性
後果：引數ols估計的方差增大，t檢驗失效，模型的**失效b.懷特檢驗 求模型的nr^2，給定顯著性水平α，與卡方比較（或者觀察p值）
c.這個……需要更多的資料吧，用eviews算吧，直接給出nr^2的值和p值
2樓：匿名使用者
胡幾件衣服苦與樂雖然已枯萎
計量經濟學的問題 求大神解答！ 20
3樓：豈有此理的我
你連樣本分佈是什麼都沒說，怎麼證明？
4樓：必能
模型設定有問題，貨幣**量跟你前面幾個解釋變數的關係沒什麼大的影響，你從貨幣**量的公式就可以看出。另外很多理論說貨幣**量是個外生變數，可由央行自由控制，你這種公式一成立的話，就推翻了這種理論。所以建議你再查查相關資料，把模型設定改下。
估計好些。
5樓：
1、1 2、2 3、2 4、1 5、1 6、4 7、4 8、1 9、4
計量經濟學課題研究問題，求大神幫幫忙！
6樓：干戈一笑
模型設bai置有問題，貨幣供du
應量跟你前
zhi面幾個解釋變數的關係沒什麼大dao的影響，你專從貨幣**量的公式屬就可以看出。另外很多理論說貨幣**量是個外生變數，可由央行自由控制，你這種公式一成立的話，就推翻了這種理論。所以建議你再查查相關資料，把模型設定改下。
估計好些。
7樓：
「可決係數只有46%左右」，這並不構成什麼問題啊。你的問題是什麼呢？
計量經濟學大神幫我一把啊 200
8樓：幾百次都有了
計量經濟學中，「eviews」這些字母的意思如下： r-squared 判定係數，越近1越好。 adjusted r-squared 調整的判定係數，大多情況下略小於判定係數。
s.e. of regression 迴歸標準差，越小越好。
log likelihood 似然估計值，暫可不考慮。 durbin-watson stat 杜賓-瓦特森統計量，檢驗是否存在一階自相關的指標。 mean dependent var 被解釋變數的均值。
s.d. dependent var 被解釋變數的標準差。
akaike info criterion 赤遲資訊準則。 schwarz criterion施瓦茨準則，以上兩者都是用來確定最優滯後期的指標，（aic常用）。 f-statistic 為f統計量，檢驗方程整體顯著性的指標。
prob(f-statistic)是f統計量的伴隨概率，如果小於0.05表明所有的待估引數不全為零。
求大神回答一個計量經濟學 或者統計學的簡單題目 就由p值來看幾個變數係數顯著不顯著而已 50
9樓：匿名使用者
x3是顯著的啊，其它都不顯著，p值小於0.05，所以它的變化是會有顯著影響的
計量經濟學中，給出f值和f的p值，怎麼判斷x對y的影響。求大神解答，謝謝。
10樓：一個人的**
首先看格蘭傑因果關係檢驗，x對y有影響，表現為x各滯後項前的引數整體不為零，而y各滯後項前的引數整體為零。
格蘭傑檢驗是通過受約束的f檢驗完成的。原假設前引數整體為零。
題中f值很大，f分佈表中最大的也就6106，在1%的顯著性水平下。所以可以肯定的說拒絕原假設，所以x2i和x3i對yi的聯合影響是顯著的，f的p值很小，其表示的是接受原假設的概率為零，所以百分百拒絕原假設，故影響是顯著的。另外題中沒有說f值是檢驗單個的，所以ab肯定是錯的。
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計算公式為 rss 除以 n k n為自由變數個數10,k為3 再開根號。s.e of regression的計算方法為 sum squared resid rsss n k 1 k為解析變數個數。1 從經濟發展的形態來看，經濟模型分為靜態數理經濟模型和動態數理經濟模型 2 從經濟的波動形態來看，經...