1樓：**點東西可以
到期前的平倉和到期時交割。
比如說你**一手看漲合約，到期前你可以賣出一樣的看漲合約，就平倉啦。
要是到期交割的話，不建議你這樣做，挺麻煩，還有交割費用。
期權頭寸的意思是什麼，詳細的 簡潔的回答都需要
2樓：網友
期權頭寸指投資者擁抄。
有或借bai用的資金數量。頭寸是一種市場約定du，承zhi諾買賣外匯合約的最初部。
dao位，買進外匯合約者是多頭，處於盼漲部位；賣出外匯合約為空頭，處於盼跌部位。
例如：投資者**了一筆歐元多頭頭寸合約，就稱這個投資者持有了一筆歐元多頭頭寸；如果做空了一筆歐元，則稱這個投資者持有了一筆歐元空頭頭寸。當投資者將手裡持有的歐元空頭頭寸賣回給市場的時候，就稱之為平倉。
用**頭寸複製期權頭寸的問題
3樓：網友
這個德爾塔好像是乙個數值，因該是比率問題。
套期保值一般是進行數量相等，方向相反的買賣。
假設一手大豆是10噸，一張期權的標的大豆是100kg,(一般來說單位應該是一樣的，假設一下不一樣時)
那麼 公式：期權的合約數量*期權的德爾塔=**的合約數量***的德爾塔。
1手大豆***張大豆期權*10 1手大豆**=100張大豆期權。
如果你持有1000手大豆期權，而且期權是獲利的，你可以進行套期保值。
只要在**市場上**或賣出與期權頭寸相反的交易素兩的合約即可。
國內目前我還沒看到有**期權頭寸。
我不知道上面的期權頭寸單位有沒有錯。
假如現在你持有的**期權**是3000元/手，你有100手（10噸/手，100張期權一手）的期權，期權行權價是3800元/噸。你估計在可預期的未來有可能出現大豆****，影響你的期權獲利，決定套期保值，那你可以在**市場上賣出數量相等的**合約，即100手大豆同期**（即跟你的期權合約月份一樣）。
一般來說，期權合約會比**合約價錢要高，因為兩者具有不同的權利。**是必須交割的，除非你平倉，期權卻不一樣，如果不是價內權證（即如果上面的期權行權價是3800元/噸，但是到期後大豆**低於3800元/噸）那麼期權頭寸就是廢紙。
所以在上述套利中，有可能是你在期權頭寸上有3000元/手（10手一噸），每噸盈利為300元/噸，但是**市場上同期的大豆合約可能是4050元/噸（假設是這麼多），每噸只比合約價高250元/噸（低於期權）。
當然也有可能出現相反情況，我沒做過這些，所以我也知道不多，大概應該是如此。
這裡涉及到**與期權的權利不同，不過，你**或賣出與所持頭寸相反的數量相等（交易數量）的**頭寸，一般來說就應該沒錯了。
4樓：網友
套期保值個人不建議，我覺得這和雙開即鎖倉一樣 浪費手續費 怕持有單邊虧損 直接賣了算了 等好時機再介入 不然你不虧不賺 你拿著兩種不同工具 不如只在**鎖倉，又開空又開多，出現趨勢的時候，把虧損方向的平了，留個盈利的，到時盈利一部分再閃。
期權頭寸的意思是什麼，簡潔的回答都需要
5樓：
其實就是期來。
權**（b-s公式）對各變數。
源的取導數，如用期。
bai權**對標du的物**s、剩zhi餘期限t、隱含波動dao率v等取一階導數，就得出delta、theta、vega等希臘字母（有些需在此基礎上再對變數取一次導數），以反映該變數對期權**的影響。
期權交易的問題，**看跌期權和賣出看跌期權雙方的交易內容是什麼？
6樓：無心境
你困惑的地方是實物期權與**期權的區別。
實物期權交易標的是實物，比如**、比如特定的商品，那麼你說的——「**低於行權價，多方執行期權，那發生的是什麼具體的交易內容？空方的意思不就是，要是真跌了我來買，買的東西就是多方按**賣給我的東西，按第二種情況多方賺錢了」——這個是對的。
**期權交易標的是**合約。**合約就存在賣空方（空頭頭寸）和買多方（多頭頭寸）——在多頭行權後獲得**空頭頭寸——而空頭頭寸的意義其實跟上面一樣，只是從實物變成了乙份合同，看跌期權多頭可以獲得以執行價為成本的**空頭頭寸（這個時候**已經過去了，並高於當前的市場**），然後將這個高於現價的**空頭頭寸在低位平倉獲利。
看跌期權的空頭要給多方乙個**空頭頭寸——注意，看跌期權的空頭當初是以「賣空」的方式獲得的這個**空頭頭寸，但他要把這個空頭頭寸轉給期權的行權方的時候是以「**平倉」的方式了結手上的**頭寸的。——所以看跌期權的空方依然是跟你說的第二種情況裡的第一種說法是一樣的，看跌期權的賣方也是要「**」
怎麼看**期權持倉報告
7樓：車丞相
我今天就跟這個問題死磕了哈。100210
為什麼當看漲期權的執行**與**合約的交割**相等時，期權持有者獲得的頭寸將高於**合約中多頭方？
8樓：supremejames啊
機械工業出版社的翻譯實在太垃圾了，英文原文是 better position，即「期權有在獲利和止損方面有更大的可能」。
9樓：匿名使用者
什麼叫做「
期權持有者獲得的頭寸將高於**合約中多頭方？
不過我認為你的理解有誤。
10樓：網友
這裡翻譯。
bai錯誤！不應該把position翻譯成du頭寸zhi！應該是位置！
這種金融答學的書還是看原版的好！翻譯的工作基本都是交給一些在讀的碩士研究生進行的！質量本身很低！
機械工業出版社出的投資學，商業銀行管理之類的翻譯質量實在不敢恭維！
11樓：小玉砸乖乖
可以這樣理解：由於期權的槓桿比**更大，所以當**的行權價和**的執行價相同時，前者的槓桿更大，所以成本更低，所以前者獲得的頭寸更多。
**合約的空頭頭寸與看跌期權之間有什麼差別？
12樓：
空頭頭寸就在**市場中賣出乙份合約，即持有乙份空頭頭寸。
期權是指某一標的物的買賣權或選擇權。
看跌期權是指期權的買方向賣方支付一定數額的權利金後，即擁有在期權合約的有效期內，按執行**向期權賣方賣出一定數量的標的物，但不負有必須賣出的義務。
空頭頭寸是持有合約，到時必須對沖或交割，看跌期權是一種權利，到期可以行使，不利於自己時也可以放棄權利，損失的是權利金。
多頭頭寸就在**市場中已買進乙份合約，處於多頭地位。
相同，看漲期權是指期權的買方向賣方支付一定數額的權利金後，即擁有在期權合約的有效期內，按執行**向期權賣方**一定數量的標的物，但不負有必須買進的義務。
13樓：小小老漁夫
**合約的多頭與空頭頭寸的實質，是與人簽訂了乙份買賣合約 ，合約到期或以前必須履約（平倉或交割），風險可能無限。
看跌與看漲期權是**了乙份權力，可以以約定的**買賣**標的物（行權），但如果**不合適，可以放棄買賣（不行權），風險有限（只是買賣期權的費用）。
14樓：江蘇東華**
就是權證和**的區別。
15樓：南京莫然
實際上二者方向是一致的，但是期權的損失是一定的，收益是無限的；而**的損失跟收益都是無限的！
期貨合約的空頭頭寸與看跌期權之間有什麼差別
空頭頭寸就在 市場中賣出一份合約,即持有一份空頭頭寸.期權是指某一標的物的買賣權或選擇權.看跌期權是指期權的買方向賣方支付一定數額的權利金後,即擁有在期權合約的有效期內,按執行 向期權賣方賣出一定數量的標的物,但不負有必須賣出的義務.空頭頭寸是持有合約,到時必須對衝或交割,看跌期權是一種權利,到期可...
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