1樓：百度文庫精選
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計量經濟學實驗報告
一.實驗目的：
1、學習和掌握用spss做變數間的相關係數矩陣；
2、掌握運用spss做多元線性迴歸的估計；
3、用殘差分析檢驗是否存在異常值和強影響值4、看懂spss估計的多元線性迴歸方程結果；
5、掌握逐步迴歸操作；
6、掌握如何估計標準化迴歸方程
7、根據輸出結果書寫方程、進行模型檢驗、解釋係數意義和**；
二．實驗步驟：
1、根據所研究的問題提出因變數和自變數，蒐集資料。
2、繪製散點圖和樣本相關陣，觀察自變數和因變數間的大致關係。
3、如果為線性關係，則建立多元線性迴歸方程並估計方程。
4、運用殘差分析檢驗是否存在異常值點和強影響值點。
5、通過t檢驗進行逐步迴歸。
6、根據spss輸出結果寫出方程，對方程進行檢驗（擬合優度檢驗、f檢驗和t檢驗）。
7、輸出標準化迴歸結果，寫出標準化迴歸方程。
8、如果通過檢驗，解釋方程並應用（**）。
三.實驗要求：
研究貨運總量y與工業總產值x1,農業總產值x2，居民非商品支出x3,之間的關係。詳細資料見表：
（1）計算出y,x1,x2,x3的相關係數矩陣。
（2）求y關於x1,x2,x3的三元線性迴歸方程（3）做殘差分析看是否存在異常值。
（4）對所求方程擬合優度檢驗。
（5）對迴歸方程進行顯著性檢驗。五．建立並估計多元線性迴歸模型：(3)t
spss多元線性迴歸分析怎麼做
spss多元線性迴歸結果怎麼判斷是有效的
2樓：ppv課
不是，判斷有效性是看p值。就是你的只有三行的那個表，依次寫著迴歸，殘差什麼的。你看那個迴歸裡邊的p值。小於0.05就是模型有效
怎麼用spss求多元線性迴歸模型的迴歸係數
3樓：張蕊輕淺
統計可以用很科學很複雜的方式去處理，也可以簡單化的處理，主要看你資料的用途，如果不是需要發表**之類，可以按以下簡單方式來操作，spss的迴歸過程，已經包含了驗證。
1、在spss裡把a、b、c、d四個變數對應的資料錄入好。
2、點analyze--regession--linear，在彈出框裡，把變數d選定在dependent裡，其他3個因子選到independent裡。method裡就用預設的enter。如果不需要看其他統計或驗證的，直接點ok。
結果裡，r值就是迴歸的決定係數，代表各變數能解析因變數的程度。anova裡，sig小於0.05證明迴歸方程有效。
constant對應的b值是截距。因子對應的beta值就是他們的標準化影響係數。 最後公式可以通過看b值那列，a、b、c變數對應的b值為係數，分別相乘，最後加上constant常數值即可。
4樓：
之前回答過類似問題，不重複
答了，點一下連結看看吧
spss：得到一個多元線性迴歸模型之後，如何比較**值和真實值？如何判斷模型是否有**能力？
5樓：匿名使用者
首先你要搞清楚多元線性迴歸不是專門**的
你的是指判別分析吧。看到文獻中將一個樣本隨機抽樣分成兩個樣本，用第一個樣本得出模型各變數的係數，再用這個模型估計第二個樣本中的結果，拿這個估計值和樣本二的實際值做比較，然後出來一個r平方和一個平均誤差值，我就是不太明白這裡是如何比較估計值和實際值的。這些都是判別分析的作法。
訓練樣本和驗證樣本
再多元線性迴歸分析中，t檢驗與f檢驗有何不同
t檢驗與f檢驗兩者之間有3點不同，具體介紹如下 一 兩者的目的不同 1 t檢驗的目的 t檢驗的目的是為了檢驗某一個解釋變數對被解釋變數的影響。2 f檢驗的目的 f檢驗的目的是為了檢驗所有的解釋變數對被解釋變數的影響。二 兩者的使用場合不同 1 t檢驗的使用場合 已知一個總體均數 可得到一個樣本均數及...
多元線性迴歸模型中解釋變數有的取對數有的沒取，如何用eviews解決異方差問題
加權最小二乘法。在迴歸視窗，點估計，選項，會發現加權最小二乘法的框框，加入適當權數即可。希望對你有幫助 eviews多元線性迴歸模型，異方差怎麼修正，需要具體eviews操作 手把手教你寫 eviews軟體操作多元線性迴歸模型 模型如果檢驗出存在異方差性，可用加權最小二乘法 weighted lea...
分位數迴歸中怎麼檢驗模型的好壞
1 引數顯著 抄性檢驗t檢驗對應的prob,若小襲於0.05則引數的顯著性檢驗通過bai,再看r方,越接近 du1,擬合優度越高zhi f的p值,小於0.05的話模型才顯著,dw用來檢驗殘差序列的相關性的,dao在2的附近,說明殘差序列不相關。2 標準差是衡量回歸係數值的穩定性和可靠性的,越小越穩定...